Trading 5 Min Bollinger Breakout System

5 min Bollinger Bands Intraday sistema su un grafico a barre di 5 minuti per uno stock, tracciare il 10-bar in movimento fasce medie e il Bollinger per 2 deviazioni standard su entrambi i lati della media. Quindi applicare il seguente sistema: comprare quando il titolo scende al di sotto del 3 per cento la sua banda inferiore. Tenere almeno fino alla fine della barra 5 minuti in cui è stato acquistato il titolo. Vendere quando il titolo colpisce un obiettivo di profitto 1 per cento o al termine della seconda barra dopo che il titolo è stato acquistato. La questione fondamentale è come tenere traccia di tutte le scorte si è interessati. Prima, l'uso software grafici aperta come eSignal o TradeStation, o la ricchezza-Lab (che è il software che uso per tutti i miei test) per identificare il livelli di banda di Bollinger per ogni stock. E 'quindi possibile, con tutti questi pacchetti di impostare avvisi e anche interfacciarsi con i broker ad accesso diretto, come ad esempio Interactive Brokers o Cybertrader, per rendere realtà i mestieri automaticamente. La chiave in tutti questi esempi è il tempo. In sostanza, il mercato ha una tale selloff estrema e veloce al fine di attivare questo sistema che dibatte il azionari rimbalza Ei ther immediatamente indietro o circa. In quest'ultimo caso, poi abbiamo prontamente uscire dal momento che stiamo solo cercando il nostro obiettivo di profitto entro i dieci minuti seguenti la barra di immissione. ORCL, 5202002, 10:30 Merrill Lynch, in una furia post-Blodget di pessimismo tech, ha ribadito un Broads piangenti raccomandazione la mattina del 20 maggio 2002, a vendere i titoli tecnologici in qualsiasi titolo. Mentre la loro previsione si è rivelata leggermente profetica per tutti di due mesi, nessuno breve tecnologia a maggio 2002 i livelli sarebbero stati uccisi nel corso dell'anno successivo. Tuttavia, il panico per uscire dei temi popolari tecnologia, per esempio ORCL, è stato sufficiente per far scattare un segnale su ORCL alle ore 10.30 presso 8.73 (1). In una breve raffica di vendita, ha colpito il 3 per cento di sotto del suo banda inferiore, che era stato in costante camminando per tutta la mattina. L'acquisto a livello di critica e tenendo premuto fino alla apertura della prossima barra di 5 minuti avrebbe comportato un rapido profitto del 3,3 per cento, con la vendita a 9.02. 5 min Bollinger Band Sistema Molti esempi si verifica vicino alla apertura del giorno, che è il momento in cui vi è la più volatilità e anche il più panico. Il mercato ha avuto tutta la notte per ascoltare e assorbire le notizie, e quindi l'apertura è quando la maggior parte dei partecipanti in una sola volta agiscono su questa notizia. Guardate Figura 2. Il 3 aprile del 2000, MSFT distanziata verso il basso e ha innescato segnali per due barre di cinque minuti di fila, alle ore 9.30 presso l'aperto e 5 minuti dopo, alle 09:40. Il primo segnale è stato venduto alla fine della seconda barra a 47.69 per un profitto 1 per cento, e il secondo segnale, che è stato acquistato in aperta della seconda barra a 47.44, è stato prontamente venduto a 47.91 per un profitto 1 per cento. La mattina del 12 novembre 2001, un aereo si è schiantato nei pressi di porto di aria Kennedy. L'incidente non è stato evidentemente un atto di terrorismo, ma nessuno sapeva che in quel momento. Futures spillo inferiore ei titoli tecnologici, che sono stati colpiti più duramente durante la settimana dopo l'11 settembre 2001, ha subito una minicrash immedia - tamente prima della apertura. Essere attenti e sfruttando il panico avrebbe consentito a comprare AMAT, che ha innescato un segnale di acquisto al suo basso prima dell'immissione sul mercato alle 18.20 quando ha colpito il 3 per cento inferiore al suo più bassa banda di Bollinger (Figura 3. Tenendo fino alla fine di quel bar 5 minuti avrebbe permesso uno da vendere subito a 19,33 per un sistema di breakout profit.5min Bollinger 6,15 per cento Iscritto dic 2006 Status: Utente 11 Messaggi Ecco un redditizio sistema di 5 minuti sono venuto su con: EURUSD commerciale 5 minuti grafico indicatori utilizzati:. superiore Bollinger band (periodo di 14, 2 deviazioni standard, prezzo basso), bassa Bollinger band (periodo di 14, 2 deviazioni standard, prezzo elevato), DeMarker (periodo 14), ADX (periodo di 14, prezzo tipico), ATR (grafico a 4 ore, periodo di 100), EMA (periodo di 14, prezzo tipico) aperto quando il prezzo si trova a 5 pip di fascia superiore, DeMarker è maggiore di 0,7 o inferiore a 0,3, e ADX è almeno 40. Aperto breve quando il prezzo è a 5 semi di banda inferiore, DeMarker è superiore a 0,7 o inferiore a 0,3, e ADX è almeno 40. 20 pip take profit, stop loss è grande a 10 ATR. Inoltre: Primo tempo quando siamo redditizia e il prezzo scende al di sotto della EMA. Chiudi breve quando siamo redditizia e il prezzo sale sopra l'EMA. La sua probabilmente un po 'più complicato di quello che deve essere, ma c'è una ragione per tutto. Utilizzando il prezzo basso per la banda alta e il prezzo alto per la banda bassa sembra funzionare al meglio. La conferma DeMarker e ADX che erano in modalità di trend, la modalità non vanno (una mossa al di fuori delle bande è più probabile che una mossa al loro interno). Ho solo 5 minuti i dati risalenti al 10.272.006 dal mio agente (Interbank FX), di modo che è tutto Ive ha usato per backtest. Impostando il valore a rischio (la quantità si perderebbe se lo stop loss sono stati colpiti) a 10 reti un profitto di 25 in 4 mesi. Un VAR molto più aggressivo di 50 (che potrebbe non essere del tutto irragionevole, dal momento che il stoploss è raramente colpita) restituisce 215, che funziona a circa 33 al mese. Non troppo malandato. ma lo fa portare alcuni piuttosto grandi perdite (200-300 Pip) in un caso si siede quasi un mese su un commercio prima di chiuderlo fuori per un profitto. Di solito Ive sistemi che accettano le perdite molto più liberamente fatto, quindi questa è una sorta di un esperimento per me. Non vedo l'ora a tutti i tuoi commenti. Ive ha attaccato l'EA sentitevi liberi di provarlo e fammi sapere come lo fa per voi. Im particolarmente interessato a vedere i risultati di un periodo di tempo più lungo utilizzando i dati IBFX o FXDD, se qualcuno ha accesso a tale. Grazie, e felice di trading Ecco un sistema di 5 min redditizio sono venuto su con: commercio EURUSD 5 grafico minuto. Indicatori utilizzati: Upper Bollinger Band (periodo di 14, 2 deviazioni standard, prezzo basso), Bassa Bollinger Band (periodo di 14, 2 deviazioni standard, prezzo elevato), DeMarker (periodo 14), ADX (periodo di 14, prezzo tipico), ATR ( grafico a 4 ore, periodo di 100), EMA (periodo di 14, prezzo tipico) aperto quando il prezzo si trova a 5 pip di fascia superiore, DeMarker è maggiore di 0,7 o inferiore a 0,3, e ADX è almeno 40. Aperto corto quando prezzo si trova a 5 pip di banda inferiore, DeMarker è maggiore di 0,7 o inferiore a 0,3, e ADX è almeno 40. 20 pip take profit, stop loss è grande a 10 ATR. Inoltre: Primo tempo quando siamo redditizia e il prezzo scende al di sotto della EMA. Chiudi breve quando siamo redditizia e il prezzo sale sopra l'EMA. La sua probabilmente un po 'più complicato di quello che deve essere, ma c'è una ragione per tutto. Utilizzando il prezzo basso per la banda alta e il prezzo alto per la banda bassa sembra funzionare al meglio. La conferma DeMarker e ADX che erano in modalità di trend, la modalità non vanno (una mossa al di fuori delle bande è più probabile che una mossa al loro interno). Ho solo 5 minuti i dati risalenti al 10.272.006 dal mio agente (Interbank FX), di modo che è tutto Ive ha usato per backtest. Impostando il valore a rischio (la quantità si perderebbe se lo stop loss sono stati colpiti) a 10 reti un profitto di 25 in 4 mesi. Un VAR molto più aggressivo di 50 (che potrebbe non essere del tutto irragionevole, dal momento che il stoploss è raramente colpita) restituisce 215, che funziona a circa 33 al mese. Non troppo malandato. ma lo fa portare alcuni piuttosto grandi perdite (200-300 Pip) in un caso si siede quasi un mese su un commercio prima di chiuderlo fuori per un profitto. Di solito Ive sistemi che accettano le perdite molto più liberamente fatto, quindi questa è una sorta di un esperimento per me. Non vedo l'ora a tutti i tuoi commenti. Ive ha attaccato l'EA sentitevi liberi di provarlo e fammi sapere come lo fa per voi. Im particolarmente interessato a vedere i risultati di un periodo di tempo più lungo utilizzando i dati IBFX o FXDD, se qualcuno ha accesso a tale. Grazie, e felice di trading hi Brue, grazie per la condivisione tuo systedm ma do u dispiacerebbe attaccato più grafici per spiegare la sua teoria, io non capisco la tua teoria, dispiaciuto per le mie domande amatoriali. grazie Ciao Brue, risultati davvero molto bello. Grazie per la condivisione di EA. Ive ha ottenuto più di 500 profitto, mentre backtesting per il periodo di febbraio 2006 - febbraio 2007. E non perde affatto fuori fuori 37 mestieri. Ma penso che sarebbe meglio aggiungere stop loss changable nel codice, si sa solo per l'anima calma. Si può fare questo, grazie. È possibile modificare lo stop loss. C'è una variabile denominata StopLossATR, che è il multiplo del periodo 100, 4 ore Average True Range da utilizzare come stop loss. Sulla EURUSD 4 ore ATR 100 tende ad essere nel range 25-40 pip, in modo da utilizzare il multiplo predefinito 10 perdita di arresto di solito è compresa tra 250 e 400 pip. So che Thats un numero enorme, che è il motivo per cui l'EA utilizza dimensioni dei lotti molto piccoli, calcolato sulla base del valore a rischio percentuale (VAR) (di default è 0.1 (10) credo). La dimensione del lotto è calcolato in modo che l'importo che si perderebbe se lo stop loss sono stati colpiti è di 10 del valore del conto. Il suo un modo più adattivo di regolazione stop loss e dimensione del lotto che dire sei sempre con una certa perdita di arresto e di una certa dimensione del lotto. Per ridurre lo stop loss a un livello più confortevole, è possibile modificare a 1 o 2 (che li mette di solito nel range 30-60 pip), ma allora il sistema ha colpito lo stop loss molto più spesso e, almeno nel mio test, perdere un sacco di soldi. La ragione per cui Im agio con questo EA fissazione di un molto, molto grande stop loss è che la dimensione del lotto è calcolato in modo che io possa perdere solo una certa percentuale del conto (VAR). Quindi, anche se la perdita di arresto è di 400 pips, calcolando dinamicamente la dimensione del lotto Ill mai perdere più del 10 del conto. Spero che questo ti aiuti. Due problemi qui, 1. L'EA è il commercio dei dati in-bar, questo rende il backtest completamente invalido. 2. Quando provo su dati Alpari totalmente bombe, curve azionari lineari come quello nel primo post sono signifigant dei dati incasinato (i dati Interbank FX è st). 1. Stai parlando circa l'uso di indicatori di EA, o l'uso di prezzo BidAsk corrente ApriChiudi commerci Tutti gli indicatori utilizzare i dati barre precedenti (offset del 1), in modo da non penso che pone un problema per backtesting. Per quanto riguarda utilizzando il prezzo corrente al commercio, youre probabilmente ragione che rende il backtest meno affidabile. Tuttavia, cambiando la EA al commercio solo il primo segno di spunta di un nuovo bar (con l'aggiunta di quotif (Volume0 GT 1) returnquot all'inizio della funzione start (), i risultati sembrano migliorare in realtà un po '. C'è qualcosa Im manca qui 2. ho notato la stessa cosa se si regolano i parametri un po '(penso solo regolando StopLossATR ad un livello più piccolo lo farà), il suo modo simile redditizio per la curva che ho postato. Ive notato questo prima di una semplice inversione di bande di Bollinger EA che ho scritto eseguito spettacolare su Alpari ma terribilmente sul IBFX. dati Alparis ha molte altre punte in esso, candele più lunghi, ecc che è probabilmente la ragione principale per la differenza. Non ho un account su Alpari, e per quanto ne so im non in grado di ottenere uno, quindi per me il dato Alpari è un punto controverso. Se siete a conoscenza di un broker statunitense che supporta MetaTrader ed è meglio di Interbank FX, im tutto orecchi. fino ad allora, Interbank FX sono i dati che ho per il commercio su , così la storia dei dati IBFXs è quello che ho da usare per backtest Ecco un sistema di 5 min redditizio sono venuto su con:. commerciale EURUSD grafico a 5 minuti. Indicatori utilizzati: Upper Bollinger Band (periodo di 14, 2 deviazioni standard, prezzo basso), Bassa Bollinger Band (periodo di 14, 2 deviazioni standard, prezzo elevato), DeMarker (periodo 14), ADX (periodo di 14, prezzo tipico), ATR ( grafico a 4 ore, periodo di 100), EMA (periodo di 14, prezzo tipico) aperto quando il prezzo si trova a 5 pip di fascia superiore, DeMarker è maggiore di 0,7 o inferiore a 0,3, e ADX è almeno 40. Aperto corto quando prezzo si trova a 5 pip di banda inferiore, DeMarker è maggiore di 0,7 o inferiore a 0,3, e ADX è almeno 40. 20 pip take profit, stop loss è grande a 10 ATR. Inoltre: Primo tempo quando siamo redditizia e il prezzo scende al di sotto della EMA. Chiudi breve quando siamo redditizia e il prezzo sale sopra l'EMA. La sua probabilmente un po 'più complicato di quello che deve essere, ma c'è una ragione per tutto. Utilizzando il prezzo basso per la banda alta e il prezzo alto per la banda bassa sembra funzionare al meglio. La conferma DeMarker e ADX che erano in modalità di trend, la modalità non vanno (una mossa al di fuori delle bande è più probabile che una mossa al loro interno). Ho solo 5 minuti i dati risalenti al 10.272.006 dal mio agente (Interbank FX), di modo che è tutto Ive ha usato per backtest. Impostando il valore a rischio (la quantità si perderebbe se lo stop loss sono stati colpiti) a 10 reti un profitto di 25 in 4 mesi. Un VAR molto più aggressivo di 50 (che potrebbe non essere del tutto irragionevole, dal momento che il stoploss è raramente colpita) restituisce 215, che funziona a circa 33 al mese. Non troppo malandato. ma lo fa portare alcuni piuttosto grandi perdite (200-300 Pip) in un caso si siede quasi un mese su un commercio prima di chiuderlo fuori per un profitto. Di solito Ive sistemi che accettano le perdite molto più liberamente fatto, quindi questa è una sorta di un esperimento per me. Non vedo l'ora a tutti i tuoi commenti. Ive ha attaccato l'EA sentitevi liberi di provarlo e fammi sapere come lo fa per voi. Im particolarmente interessato a vedere i risultati di un periodo di tempo più lungo utilizzando i dati IBFX o FXDD, se qualcuno ha accesso a tale. Grazie, e visualizzare tradingTo scorte felici corrispondenti a questi metodi, provare una prova gratuita di 30 giorni. Metodo I 151 Volatility Breakout Anni fa alla fine Bruce Babcock della Commodity Traders consumatori recensione mi ha intervistato per quella pubblicazione. Dopo l'intervista abbiamo chiacchierato per un po '- il colloquio gradualmente invertito - e ne è venuto fuori che il suo approccio commercio di materie prime preferito era il breakout di volatilità. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ecco l'uomo che aveva esaminato altri sistemi di trading - e fatto in modo rigoroso - di chiunque con la possibile eccezione di John Hill di Futures Verità e stava dicendo che il suo approccio di scelta alla negoziazione è stato il sistema di volatilità breakout L'approccio molto che ho pensato più per la negoziazione dopo un sacco di indagine Forse il più elegante applicazione diretta delle Bande di Bollinger è un sistema di volatilità breakout. Questi sistemi sono stati in giro da molto tempo ed esistono in molte varietà e forme. I sistemi di breakout prime utilizzate semplici medie dei alti e bassi, spesso spostato verso l'alto o verso il basso un po '. Col passare del tempo gamma vera media era spesso un fattore. Non vi è alcun vero modo di sapere quando la volatilità, come lo usiamo ora, è stato accolto come un fattore, ma si sarebbe supporre che un giorno qualcuno ha notato che i segnali di breakout hanno lavorato meglio quando le medie, bande, buste, ecc erano più vicini e il sistema di volatilità breakout è nato. (Sicuramente i parametri di rischio-rendimento sono meglio allineati quando le bande sono strette, un fattore importante in qualsiasi sistema.) La nostra versione del sistema di volatilità breakout venerabile utilizza larghezza di banda per impostare la precondizione e poi prende una posizione quando si verifica un breakout. Ci sono due scelte per un stopexit per questo approccio. In primo luogo, Welles Wilders Parabolic3, un semplice, ma elegante, concetto. Nel caso di un arresto per un segnale di acquisto, l'arresto iniziale è impostata appena sotto la gamma di formazione di strappo e poi incrementato alto ogni giorno il commercio è aperto. Proprio il contrario è vero per una vendita. Per coloro che sono disposti a perseguire i profitti più grandi di quelle offerte da un approccio parabolica relativamente conservatore, un tag della fascia opposta è un segnale di uscita eccellente. Questo permette di correzioni lungo la strada ed i risultati nei traffici più lunghi. Così, in un acquisto uso un tag della banda inferiore come uscita e in un uso vendere un tag di fascia superiore come uscita. Il problema principale di attuare con successo il metodo che è qualcosa che si chiama un falso testa - discussa nel capitolo precedente. Il termine veniva da hockey, ma è familiare in molte altre arene pure. L'idea è un giocatore con il disco pattini il ghiaccio verso un avversario. Mentre pattina si gira la testa, in preparazione per passare il difensore non appena il difensore commette, si gira il suo corpo dall'altra parte e scatta in modo sicuro il suo tiro. Uscendo da un Squeeze, scorte spesso fanno lo stesso theyll prima finta nella direzione sbagliata e poi fare il vero movimento. In genere ciò che youll vedere è un Squeeze, seguito da un tag band, seguito a sua volta dal vero movimento. Molto spesso questo avverrà entro le bande e non otterrete un segnale di rottura fino a dopo la vera mossa è in corso. Tuttavia, se sono stati serrati i parametri per le bande, come tanti che usano questo approccio fare, si possono trovare te con il piccolo whipsaw occasionale prima che appaia il commercio vero e proprio. Alcune azioni, indici, ecc sono più inclini a testa falsi di altri. Date un'occhiata a oltre stringe per la voce che si stanno prendendo in considerazione e vedere se sono coinvolti falsi testa. Una volta che un falsario Per coloro che sono disposti a prendere un non meccanici falsi testa approccio commerciale, la strategia più semplice è quella di aspettare fino a quando si verifica un squeeze - la precondizione è impostato - quindi cercare la prima mossa dal trading range. Commercio mezzo posizione il primo giorno forte nella direzione opposta del falso testa, aggiungendo alla posizione quando si verifica la rottura e utilizzando un arresto tag banda parabolica o opposta per evitare di essere ferito. Dove falsi testa arent un problema, o i parametri di banda arent impostati stretto abbastanza per quelli che si verificano ad essere un problema, è possibile barattare Metodo I verso l'alto. Basta aspettare un squeeze e andare con il primo breakout. indicatori di volume può davvero aggiungere valore. Nella fase di prima il look finto testa per un indicatore di volume come l'intensità Intraday o l'accumulo di distribuzione per dare un suggerimento per quanto riguarda la risoluzione definitiva. MFI è un altro indicatore che può essere utile per migliorare il successo e la fiducia. Questi sono tutti indicatori di volume e sono ripresi nella parte IV. I parametri per un sistema di volatilità breakout basate su The Squeeze possono essere i parametri standard: media di 20 giorni e - due fasce di deviazione standard. Questo è vero perché in questa fase di attività le bande sono abbastanza vicine e quindi gli inneschi sono molto vicini. Tuttavia, alcuni operatori a breve termine può essere utile per ridurre la media un po ', diciamo a 15 periodi e stringere le fasce un po', dicono a 1,5 deviazioni standard. Vi è un altro parametro che può essere impostato, il periodo di look-indietro per il Squeeze. Più a lungo si imposta il periodo di look-back - ricordare che il valore predefinito è di sei mesi - maggiore è la compressione youll raggiungere e il più esplosivo il set up sarà. Tuttavia, ci saranno meno di loro. C'è sempre un prezzo da pagare sembra. Metodo I primo rileva la compressione attraverso la Squeeze e poi cerca di espansione della gamma a verificarsi e va con esso. La consapevolezza di falsi testa e conferma indicatore del volume può aggiungere in modo significativo al record di questo approccio. Screening una dimensione ragionevole universo delle scorte - almeno diverse centinaia - dovrebbe trovare almeno alcuni candidati per valutare in un dato giorno. Cercate il vostro Metodo I messe a punto con cura e poi seguirli nella loro evoluzione. C'è qualcosa guardando un gran numero di queste impostazioni, in particolare con indicatori di volume, che indica l'occhio e informa il futuro processo di selezione come regole dure e veloci mai può quindi. Vi presento qui cinque classifiche di questo tipo per dare un'idea di cosa cercare.