Trading System Per Etf

Un semplice, First-Day-of-the-Month, Trading System per gli ETF 22 ottobre 2010 05:01 Quando ho scambiato per gli hedge fund vorrei mettere insieme un portafoglio di sistemi di trading diversificati molto nello stesso modo in cui un reciproco gestore del fondo potrebbe mettere insieme un portafoglio di azioni diversificate. Così, per esempio, un sistema commerciale che commercia stock soltanto il primo giorno del mese potrebbe essere scorrelati un sistema commerciale che sta operando in e fuori di legami ed è in commercio tutto l'anno e passa una volta all'anno. Il mio carrello ideale di sistemi di trading sarebbe sistemi che sono raramente nel mercato (in modo da Im per lo più in contanti), e hanno una volatilità molto bassa. Così, per esempio, se si sta daytrading un ETF obbligazionario, il suo meno probabile che sarà in calo del 20 in un giorno che se si stesse comprando o il corto circuito di uno stock biotech come Dendreon (NASDAQ: DNDN). Un sacco di cose accadono, il primo giorno del mese che portano a comportamenti irrazionali. Per prima cosa, molte persone ottenere i soldi nei loro piani 401k e se sentite in vena di quanto spesso una parte o gran parte di quel denaro viene allocati in fondi azionari. In altre parole, se le persone sono aumentate il mese scorso, sono più propensi a mettere più soldi in fondi azionari. È vero il contrario dei fondi obbligazionari. La gente non piace avere troppi soldi in obbligazioni a bassa volatilità. Quindi, se i loro fondi obbligazionari sono troppo successo (cioè che crescono troppo) le persone tendono a riallocare di obbligazioni e in azioni. Consente di combinare queste due idee in una strategia di trading a basso stress. Il suo basso-stress, perché stiamo per essere negoziazione ETF e non scorte (scorte possono facilmente salire o scendere di 30 in un giorno, mentre la sua relativamente raro che azionari o obbligazionari ETF si muovono più di tanto in un giorno), e anche la sua low-stress a causa la strategia è discusso sotto in contanti 99 del tempo (perché si sta solo potenzialmente negoziazione sul primo giorno del mese). Infine, il suo sforzo basso, perché le regole sono molto semplici. No scienza missilistica è coinvolto. Nessuna teoria del Caos o reti neurali. Se qualcuno cerca di vendere una strategia basata su uno di questi quindi eseguire, per quanto è possibile nella direzione opposta. sistemi di negoziazione devono essere intuitiva e semplice. Il primo giorno della strategia Mese: Beh lavorare con due categorie di ETF iShares: Se l'ultimo giorno del mese è salito per una qualsiasi delle ETF in precedenza, poi per quella ETF che è andato in alto: se l'ETF ci stiamo trading è una delle gli ETF dei mercati emergenti poi acquistare alla fine l'ultimo giorno del mese. VENDERE alla chiusura del primo giorno del mese. In altre parole, si acquista e tenere premuto per un giorno. Se l'ETF stiamo Trading è una delle ETF obbligazionari poi BREVI alla fine l'ultimo giorno del mese. COPERTURA alla chiusura del primo giorno del mese. Questo è tutto. Youre nel mercato solo 1 giorno ogni mese. E qualche mese non sei nel mercato a tutti. In un dato mese, si potrebbe scambiare solo uno o due degli ETF, ma non tutti. I risultati negli ultimi 10 anni sono: Su 279 Totale delle operazioni, 80 (222) sono stati vincenti. Nel complesso, il rendimento medio per il commercio era 0,54. 73 delle lunghe commerci erano redditizie e 83 delle brevi commerci erano redditizie. Non male in un periodo in cui gli indici di mercato erano tutti negativi nello stesso periodo di tempo. Ho fatto una simulazione molto semplice utilizzando 33 del capitale in un portafoglio per ogni commercio. Dal 2001, ecco i risultati: negli ultimi 9 anni di fila sono risultati positivi, con il 2001 solo modestamente negativo (0,51), clicca per ingrandire. Un paio di cose da sottolineare: A) Youre solo nel mercato un giorno al mese. Un paniere diversificato di sistemi di trading avrebbe sistemi aggiuntivi che funzionano bene nel resto del mese. Così com'è, questo sistema restituisce una media di 5 euro all'anno, nonostante molto bassa esposizione. B) Se in un particolare primo giorno del mese solo due delle ETF chiedono commerci allora si può potenzialmente fare quei mestieri più grandi nella simulazione sopra. Questo wouldve ha migliorato i risultati storici. Ricordate, quando lo sviluppo di una strategia di trading, si concentrano sui seguenti principi: Keep It Simple fare diversi sistemi mini-negoziazione come sopra, che sono per lo più non correlate tra loro. Mantenere bassa volatilità utilizzando gli ETF, come gli ETF iShares di cui sopra. Rivelazione . posizioni Leggi newsletter piena articlePremium Intervista a Jim Lowell, direttore di ETF Trader A. ETF Trader è un servizio per gli investitori che vogliono sfruttare il potenziale di investimento di exchange-traded funds. Ci sono oltre 150 gli ETF. ETF Trader identifica la migliore performance di questi ETF. La sua MarketWatchs primo servizio dedicato a ETF investire. D. Prima di andare avanti, potrebbe spiegare che cosa un Exchange Traded Fund (ETF) è A. fondi negoziati in borsa sono relativamente nuovi strumenti finanziari che funzionano come un fondi comuni di investimento. Un ETF è un gruppo, o di un paniere di titoli in una categoria, come un fondo comune di selezione. Per esempio, ci sono gli ETF nella tecnologia, servizi finanziari, utilities. Lo Standard amp Poors 500, per esempio, è essenzialmente un ETF. D. Come sono gli ETF diversi da fondi comuni di A. La differenza cruciale è che azioni di ETF possono essere scambiate come scorte. È possibile acquistare o vendere in qualsiasi momento durante il giorno di negoziazione, solo per una commissione di brokeraggio. ETF prezzi delle azioni fluttuano durante il giorno, proprio come le scorte. E si può ETFS Short e fare tutto il resto si può fare con le scorte. D. Perché possedere ETF meglio di possedere fondi comuni di investimento A. A mio parere, gli ETF arent appena meglio di fondi comuni di investimento, theyre significativamente migliore. In primo luogo, se theyre gestite correttamente, possono sovraperformare i fondi comuni. Ma loro altri vantaggi sono quasi altrettanto importante. Ad esempio, i costi di gestione ETF sono molto inferiori ai costi di gestione di fondi comuni. Il carico fiscale potrebbe essere inferiore a causa distribuzioni ETF sono generalmente più bassi e, naturalmente, si ha la massima flessibilità per comprare e vendere ogni volta che vuoi. Inoltre non ci sono sanzioni per il ritiro anticipato. D. Torna ETF Trader. Come identificare la ETF A. migliori risultati Ive ha messo a punto un metodo di analisi tecnica chiamata System Lowell Technical Trading che identifica le ETF in ciascuna categoria sono superando gli altri ETF in quella categoria. Istruisce abbonati di spostare i loro soldi nel più alto potenziale ETF su base settimanale. D. Come funziona il lavoro A. Trading System Lowell Tecnico suo completamente guidato dalla matematica. Analizza le ETF in ogni settore di mercato e determina che l'ETF in ogni settore viene superando gli altri. Si arriva a risultati completamente oggettivo. Non vi è alcuna analisi fondamentale, nessuna interpretazione soggettiva, senza possibilità di decisioni emozione di derivazione. All'interno di ogni settore, il sistema classifica i ETF basati sulla loro 7 giorni e 50 giorni di moto. Il sistema è ponderato verso tenendo una posizione esistente fino a quando un altro ETF sviluppa un vantaggio significativo slancio. Gli investitori non sono mai in contanti se seguono il sistema esattamente. Theyre sempre in movimento dollari da fondo a fondo. D. Quindi genera acquistare e vendere i segnali A. Assolutamente. Molto chiare comprare e vendere segnali. D. Ma pretende molto il sistema generano sfornare se gli investitori sono sempre in movimento dollari dal fondo per finanziare R. No. Questo è esattamente il motivo per cui il sistema pesa partecipazioni attuali su tutto il resto. Rende il conservatore del sistema. Nella storia di back-test del sistema, il periodo di detenzione media è di circa 3 mesi, o 4 operazioni al di posizione per anno. D. Il sistema fondamentalmente analisi tecnica applicata alla ETF A. Sì e no. Sì, la sua analisi tecnica. Ma a differenza di analisi tecnica tradizionale, la sua semplice. Esso non si basano su centinaia di formule e strumenti geometrici per predire il futuro. D. Ma cosa succede se seguo il sistema e manca un settore che decolla come un razzo A. Questo sistema rimane interamente investito in sei settori principali in ogni momento, in modo che sarebbe stato molto difficile perdere una tale opportunità. Inoltre, l'ETF Trader copre l'intero lungomare di ETF. Ci sono oltre 150 oggi, e quelli nuovi vengono aggiunti tutto il tempo. Theyre tutto nel nostro database. D. Il sistema mai sbagliato A. In quasi quattro anni di back-testing, questo sistema è rimasto costantemente in vista del benchmark, amplificatore standard Poors 500 Index. Ciò non significa che non ci cant essere periodi di perdere, ma nel lungo termine, ci aspettiamo di sovraperformare il mercato. D. Cosa succede quando il mercato è in trend verso il basso A. In questo caso, il sistema consiglia di posizionare i nostri soldi nei settori che resistono alla pressione verso il basso il migliore. Ma non sono mai stati in contanti. La mia ricerca dimostra che mantenere il vostro denaro nel mercato in ogni momento ripaga meglio nel lungo periodo che saltare dentro e fuori dal mercato. D. ETF Trader mantenere modello portafogli R. Si. C'è un mercato portafoglio complessivo, un portafoglio Settore e un commerciante aggressivo portafoglio. Il mercato del portafoglio totale consiglia di investire nel fondo diversificato i migliori risultati in ciascuna delle grande, media e piccola capitalizzazione categorie. Il nostro portafoglio Settore consiglia di posizionare gli investitori in ETF leader della categoria in sei nazionale e un settore internazionale. Il commerciante portafoglio aggressivo è un approccio concentrato che raccomanda solo un fondo dal nostro ETF selezione e commercializza circa due volte al mese. I nostri portafogli mercato totale e settoriali sono ampiamente diversificati, senza grossi segmento di mercato esclusi in entrambi. Il commerciante portafoglio aggressivo può essere utilizzato in tandem con gli altri due portafogli per offrire una diversificata in modo dinamico, portafoglio tecnicamente scambiato. D. Come frequenza riceverò problemi A. Youll ottenere una copia settimanale dopo la chiusura del mercato il giovedì sera. Se il sistema ha innescato comprare e vendere i segnali, si consiglia di eseguire loro il giorno successivo, Venerdì, da fine del giorno di mercato. D. Chi dovrebbe prendere in considerazione la sottoscrizione A. operatori attivi che gestiscono i propri portafogli, e che sono alla ricerca di un vantaggio delle prestazioni nel lungo termine sarà più comodo con l'ETF Trader. Molti vorranno utilizzare i loro fondi pensione esenti da tasse per evitare le tasse sulle plusvalenze. D. E 'vero che tu sei dalla famosa famiglia di Lowell che è venuto sopra sul Mayflower e comprendeva il grande poeta americano Robert Lowell A. Sì, lo sono. Ma questo è irrilevante per gli ETF ed ETF Trader. D. E 'vero che sei un poeta e filosofo te A. Sì, è vero. Ma c'è molto da dire per la poesia di profitto. D. Quindi dovremmo assumere sei intelligente e di talento A. Im un ragazzo umile. Ill lasciare che i numeri parlano da soli. Tariffa speciale introduttivo: primo anno (99) annullare in qualsiasi momento durante il processo e non sarà fatturata. abbonamenti a pagamento si rinnovano automaticamente. Tasso introduttivo speciale per solo primo anno. Questa è un'offerta limitata nel tempo disponibile solo per gli abbonati annuali per la prima volta. può applicare l'imposta sulle vendite. ETF Trader è soggetta ai termini e alle condizioni d'uso. Si prega di leggere le note legali importanti e rinunce contenute in questi termini e condizioni d'uso. Copyright 2017 copia MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. Utilizzando il presente sito, si accettano i Termini di servizio. Privacy e Policy Cookie. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. MarketWatch Top StoriesStock e ETF Trading Systems TradersStudio può aiutare a costruire sistemi di stock e ETF trading. sistemi di costruzione non è così complesso come molti pensano. Ci sono alcune linee guida generali e dei componenti che possono essere utilizzati come blocchi di costruzione per il proprio sviluppo del sistema. Alcuni sistemi hanno risultati storici che consentano di raggiungere tassi di rendimento di 20 o giù di lì per anno. Anche se questo non è garanzia di risultati futuri, poiché mostra le potenzialità della progettazione di sistemi di qualità. Abbiamo discusso come costruire sistemi di valori e di negoziazione dell'ETF in uno dei nostri tutorial. Abbiamo anche dato un'occhiata al recente utilizzando l'analisi intermarket per migliorare questi tipi di sistemi. Una delle grandi cose con gli ETF è che molti indici hanno ETF corto, possiamo semplicemente usare comprare segnali sui lunghi e corti lati del sistema. È possibile vedere un esempio di che nel Trading DOW monitoraggio ETF8217s DIA e cane. Il più grande chiave per la costruzione di sistemi di valori e di ETF di trading è l'adattabilità. Gli ETF forniscono un meccanismo eccellente per adattarsi alle condizioni di mercato. Perché possono essere scambiati in borsa, hanno elevata liquidità, ma dal momento che stanno prendendo di mira alcuni settori specifici, gli ETF forniscono resilienza che le scorte standard non può. Pertanto, se si considera la capacità di adattamento del sistema a una vasta gamma di condizioni di mercato, prendere in considerazione le prove contro gli ETF. E 'importante backtest ampiamente i sistemi azionari e ETF trading. Backtesting significa che esegue il sistema messo a punto con i dati storici per vedere che cosa le sue prestazioni sarebbe stato. Utilizzando i dati CSI, TradersStudio può essere usato per la ricerca e sviluppo di strategie di trading che possono essere negoziati in qualsiasi intermediazione. Con i dati CSI, possiamo utilizzare il formato stock TradersStudio che fornisce correttamente dividendo rettificato e una divisione dati aggiustati. Questo permette TradersStudio di fornire i risultati più accurati backtested del settore. Computerizzato della e ETF Trading Systems Today8217s computer 8 e 16 di base in grado di fornire una quantità incredibile di energia per la progettazione di nuovi sistemi. TradersStudio Turbo in grado di fornire segnali di trading sui nostri rapporti per farvi sapere quando al commercio e che commercia da fare. Non vi è alcuna necessità di monitorare attivamente il mercato azionario o di tenere incollati al monitor di un computer. Basta caricare fino TradersStudio ed è possibile eseguire le strategie contro gli ultimi dati CSI. Con Turbo è possibile eseguire strategie che solo pochi anni fa sarebbero state considerate troppo computazionalmente costoso per funzionare su tutti, ma le macchine più veloci. Ora, tali strategie possono essere eseguiti sul vostro computer portatile o desktop. Questi sistemi computerizzati hanno anche un vantaggio psicologico nascosto troppo. Seguendo un sistema (e attaccare con esso), aiuta a mantenere l'obiettività nel commercio. Esempio ETF Trading Systems Ci sono molte azioni e ETF sistemi di trading pubblicizzati che possono aiutare a imparare i mattoni fondamentali del trading. Ad esempio, un articolo su Yahoo Finance mostra tre semplici strategie di ETF di trading slancio. Le tre strategie che sono elencati sono: debolezza relativa Momentum strategia Momentum Indicatore 8211 Bullish Momentum strategia RSI 8211 Neutral ai Mercati Rialzista Queste non sono certamente le uniche strategie che possono essere eseguiti, e non stiamo dicendo queste sono redditizie. Tuttavia, la comprensione della vasta gamma di indicatori e strategie che sono disponibili sono necessarie per la progettazione di sistemi robusti che funzionano sia nel breve e lungo termine. La storia è importante quando la sperimentazione stock e ETF strategie contro le condizioni di mercato, dati storici è importante. Allo stesso modo, la storia è importante con il software in uso. TradersStudio è stato intorno per 13 anni ed è stato principalmente progettato da un vero e proprio professionista, Murray Ruggiero, che è stato in attività per oltre 20 anni. Ha fatto la sua vita nel mondo del trading 8211 attraverso i mercati toro e orso. Murray conosce le insidie ​​che i commercianti fanno e ciò che i commercianti di successo fare il bene perché ha visto tutto. Ciò significa che quando you8217re cercando di costruire le vostre strategie, si deve sapere che ci si può fidare TradersStudio di fornire con le risorse e la precisione necessarie in questi mercati.