Prezzi American Binary Options

Opzioni binarie abbattendo gli investitori di opzioni binarie possono trovare delle opzioni binarie attraente a causa della loro apparente semplicità, tanto più che l'investitore deve essenzialmente solo indovinare se verrà specifica qualcosa o non accadrà. Ad esempio, una opzione binaria può essere semplice come se il prezzo delle azioni della Società ABC sarà superiore ai 25 il 22 novembre alle 10:45. Se ABCs prezzo delle azioni è di 27 al momento stabilito, l'opzione esercita automaticamente e il titolare dell'opzione riceve una quantità prestabilita di denaro contante. Differenza tra le opzioni binarie e Plain Vanilla opzioni binarie sono significativamente diversi da opzioni vanilla. opzioni plain vanilla sono un tipo normale di opzione che non include tutte le caratteristiche speciali. Un'opzione plain vanilla conferisce al titolare il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante ad un determinato prezzo alla data di scadenza, che è anche conosciuto come opzione europea plain vanilla. Mentre un opzione binaria ha caratteristiche e condizioni particolari, come indicato in precedenza. Le opzioni binarie sono a volte scambiati su piattaforme regolamentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e di altre agenzie di regolamentazione, ma sono molto probabilmente scambiati su Internet su piattaforme al di fuori delle normative esistenti. Poiché queste piattaforme operano al di fuori delle regole, gli investitori sono a maggior rischio di frode. Al contrario, le opzioni vanilla sono tipicamente regolati e negoziate nelle principali borse. Ad esempio, una piattaforma di trading di opzioni binarie può richiedere all'investitore di depositare una somma di denaro per acquistare l'opzione. Se l'opzione scade out-of-the-money, cioè l'investitore ha scelto la proposizione sbagliato, la piattaforma di trading potrebbe prendere l'intera somma di denaro depositato senza alcun rimborso previsto. Opzione Binario Real World Esempio assumere i contratti futures sull'indice Standard Poors 500 Index (SP 500) è scambiato a 2,050.50. Un investitore è rialzista e si sente che i dati economici di essere rilasciato alle ore 8.30 spingerà i contratti a termine di cui sopra 2.060 entro la fine del giorno di negoziazione in corso. Le opzioni call binarie sui contratti SP 500 future su indici prevedono che l'investitore riceverebbe 100 se il future chiusura sopra 2.060, ma nulla se chiude sotto. Gli acquisti investitori una opzione call binaria per 50. Di conseguenza, se il future chiusura sopra 2.060, l'investitore avrebbe un utile di 50, o 100 - valutazione delle opzioni 50.Binary utilizzando numeri sfocati A. Thavaneswaran un S. S. Appadoo B ,. J. Frank ca Dipartimento di Statistica, Università di Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada b Dipartimento di Supply Chain Management, Università di Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada c Dipartimento di Agroalimentare amp Economia Agraria, Università di Manitoba, Winnipeg , Manitoba R3T 2N2, Canada ha ricevuto 9 agosto 2011. rivisto 28 marzo 2012 Accepted 29 marzo 2012. Disponibile online il 13 aprile 2012. una opzione binaria è un tipo di opzione in cui la vincita è sia fissato dopo che il titolo sottostante supera la soglia predeterminata ( o prezzo di esercizio) o è niente. modelli di pricing delle opzioni tradizionali determinano le opzioni di ritorno senza tener conto dell'incertezza associata con il prezzo dell'attività sottostante alla scadenza prevista. teoria degli insiemi fuzzy può essere utilizzato per tenere conto in modo esplicito per tale incertezza. Qui usiamo la teoria degli insiemi fuzzy per prezzo opzioni binarie. In particolare, si studiano le opzioni binarie di fuzzificatori il valore della durata del prezzo delle azioni utilizzando trapezoidali, numeri sfocati paraboliche e adattative. Opzione 1 Introduzione Una opzione standard asset-o-niente opzione binaria Fuzzy un'opzione call option pricing è un contratto che conferisce al titolare il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante ad un prezzo determinato in una data specifica. La vincita dipende dal prezzo dell'attività sottostante. L'opzione call dà al titolare il diritto di acquistare un bene sottostante a un prezzo il prezzo di esercizio è definito un determinato prezzo o prezzo di esercizio. Pertanto, più alto è il prezzo dell'attività sottostante, il più prezioso l'opzione call. Se il prezzo dell'attività sottostante scende al di sotto del prezzo di esercizio, il titolare non avrebbe esercitato l'opzione. L'opzione binaria è un'opzione chiamata esotico con payoff discontinuo. L'opzione paga un importo fisso predeterminato se il prezzo dell'attività sottostante è al di là del prezzo di esercizio alla data di scadenza. Ci sono due tipi di opzioni binarie: opzioni call asset-o-niente e opzioni call cash-o-niente. Per il primo tipo, l'opzione paga nulla se il prezzo dell'attività sottostante finisce al di sotto del prezzo d'esercizio. Per il secondo tipo, l'opzione paga nulla se il prezzo dell'attività sottostante finisce al di sotto del prezzo di esercizio e paga un importo fisso se finisce al di sopra del prezzo d'esercizio. Si noti che per l'opzione binaria sottostante è il brodo e il prezzo dell'attività sottostante viene definito il prezzo delle azioni. Il modello di pricing opzione binaria tradizionale è illustrato nella sezione 1.1. Come si può vedere, il modello non prende in considerazione l'incertezza associata con il prezzo dell'attività sottostante alla scadenza,. teoria degli insiemi fuzzy può essere utilizzato per tenere conto in modo esplicito per tale incertezza 1. Usiamo i numeri sfocati per fornire un modello alternativo di valutazione delle opzioni. Carlsson e Fuller 2 sono stati i primi a studiare le opzioni reali fuzzy. Thavaneswaran et al. 3 ha dimostrato la superiorità delle previsioni sfocati e poi derivato la funzione di appartenenza per il prezzo delle chiamate europea fuzzificatori il tasso di interesse, volatilità e il valore iniziale del prezzo del titolo. Altri studi, come Guerra et al. 4 numeri sfocati e Chrysafis e Papadopoulos 5 hanno usato a prezzi opzione tuttavia le opzioni binarie sono state poco esplorato. Zmeskal 6 ha proposto un binomio modello di un'opzione vero americano sfocata. In questo lavoro, studiamo l'opzione europea asset-o-niente da fuzzificatori il valore della durata del prezzo del titolo. Nel paragrafo 1.2 si introducono i principi fondamentali di numeri fuzzy. Nella sezione 2 si ricava l'asset-o-niente confusa modello europeo di valutazione delle opzioni. 1.1 L'opzione call asset-o-niente Se il prezzo delle azioni non colpisce il prezzo di esercizio alla scadenza, l'opzione è inutile quindi pari o inferiore, il valore di opzione è pari a zero. Se supera il prezzo, lasciamo che il pagamento finale dell'opzione essere (il prezzo del titolo alla scadenza). Se è il valore dell'opzione call asset-o-niente sulla sua data di scadenza, quindi la condizione al contorno finale è con il presupposto che il rendimento atteso è il tasso di interesse privo di rischio, otteniamo 1.2 numeri fuzzy Seguiamo la notazione e concetti introdotto in 2 e 7. Definizione 1.1 Un insieme fuzzy in, dove è l'insieme dei numeri reali, è un insieme di coppie ordinate, dove è la funzione di appartenenza o grado di appartenenza, o il grado di compatibilità o il grado di verità che mappa sul reale intervallo di 0, 1 . Definizione 1.2 un insieme fuzzy in si dice che sia un insieme fuzzy convesso se i suoi set - Level sono (croccanti) insiemi convessi per tutti. In alternativa, un insieme fuzzy in è un insieme fuzzy convesso se e solo se per tutti e, Definizione 1.3 Un numero fuzzy chiamato trapezoidale numero fuzzy (Tr. FN) con anima, larghezza e larghezza destra a sinistra se funzione di appartenenza ha la seguente forma: e usiamo la notazione. Si può facilmente dimostrare che il supporto di è. Inoltre, per qualsiasi numero fuzzy e un numero reale positivo, vale la seguente relazione: Definizione 1.4 Sia l'insieme di tutti i numeri reali. Un certo numero sfocata è della forma in cui è un vero e proprio valore, l'aumento e la funzione continua a destra, è un vero e proprio apprezzato, diminuendo e ha lasciato funzione continua, e sono numeri reali tale che. Un numero fuzzy con funzioni di forma e definito rispettivamente, dove o, verrà indicato con. Se e, semplicemente scrivere, che è conosciuto come un numero sfocata trapezoidale. Se o, un numero Fuzzy è una modifica di un numero sfocata trapezoidale. Se e, quindi è una concentrazione di. La concentrazione di by ed è spesso interpretato come la siepe linguistica molto. Se, allora è una dilatazione. La dilatazione del by viene spesso interpretata come la copertura linguistica, più o meno. Ogni numero sfocata descritto da (1,6) e (1,7) ha i seguenti set - Level, e se poi, per tutti, 2 Il modello di asset-o-niente prezzi sfocata 2.1 Generale terminale valore rivendica il metodo di prezzi del call europea opzione può essere utilizzata per individuare il prezzo di qualsiasi rivendicazione nel modello BlackScholes: dove e rappresenta il rendimento atteso e volatilità per unità di tempo, rispettivamente, ed è un processo di Wiener. Il prezzo al tempo 0 di una richiesta di pagare al momento è, dove prendendo le aspettative con la probabilità martingala dà lo stesso valore come prendere le aspettative con le probabilità originali con l'ipotesi che il prezzo al momento sarà. Qui può essere qualsiasi variabile casuale con. La seguente teorema dà il prezzo tempo di un generale pretesa terminale di valore. Il prezzo momento del reclamo terminale di valore per un certo numero reale è, il prezzo momento del reclamo asset-o-niente è e sono le - cuts superiore e inferiore, rispettivamente. Per ogni funzione due volte differenziabile, il prezzo momento del reclamo terminal-valore è dato dal successivo, vi presentiamo quattro esempi di prezzi delle opzioni di chiamata utilizzando i numeri sfocati per l'utilizzo di funzioni di appartenenza che portano alla trapezoidale, adattivo, parabolica, ei numeri sfocati ellittiche. Esempio 1 Per l'opzione asset-o-niente detto sopra, il concetto Fuzzy è presa in considerazione in un modello. Definire un insieme fuzzy come numero trapezoidale confusa con anima, la larghezza sinistra e la larghezza destra. Si consideri la funzione di appartenenza relativa al prezzi delle attività che segue la funzione trapezoidale. Se si introducono il concetto Fuzzy in una funzione binaria, gli investitori possono avere più opportunità di pensare le loro decisioni per quanto riguarda alcuni aspetti come il rischio. I valori più possibili del prezzo dell'attività sottostante alla data di scadenza si trovano nell'intervallo, ed è il potenziale verso l'alto ed è il potenziale al ribasso per i valori del prezzo dell'attività sottostante. Per valori di parametri fissi, e ci sono molti modi per considerare. Ad esempio, quando l'investitore non può prevedere come i cambiamenti di fondo dei prezzi delle attività alla data di scadenza, in altre parole, su come diventare sicuri che il prezzo del risparmio ha oscillato notevolmente, l'investitore avrà la gamma di sufficientemente grande larghezza che i valori premium diventano alta . D'altra parte, quando la maggior fluttuazione non è osservata la larghezza diventerà piccolo, quindi diventa uguale, con conseguente numeri sfocati triangolari. Per ciascuno dei tre insiemi il guadagno corrispondente viene ottenuto moltiplicando il suo grado di funzione di appartenenza,. In questo caso, e l'attività si sposta sottostanti tra e. Quindi, il valore attuale di opzione può essere calcolata come differenza tra il valore attuale è superiore e quello di che è sopra. Poi, i valori dell'opzione asset-o-niente con la natura Fuzzy sono i seguenti: 3 Conclusioni motivati ​​dai risultati di Thavaneswaran et al. 3 e 10 che mostra la superiorità delle previsioni sfocati relativi alle previsioni di minimo errore quadratico e l'applicazione dei numeri fuzzy option pricing, modelliamo il valore terminale generale del prezzo del titolo come un numero sfocata. Abbiamo poi deriviamo il prezzo delle chiamate asset-o-niente per il fuzzified utilizzando la formula di valutazione delle opzioni BlackScholes e presentiamo un esempio numerico utilizzando SampP 100 dati di indice. Precedenti ricerche hanno fornito delle chiamate risultati di valutazione delle opzioni con volatilità sfocata tuttavia, il valore terminale dei prezzi delle azioni confuse non è stata esplorata. Siamo presenti anche quattro esempi di prezzi un'opzione call per valori fuzzy del prezzo del titolo alla scadenza. Negli esempi, deriviamo le espressioni per il prezzo di guardia quando il valore terminale del prezzo delle azioni è modellato usando funzioni di appartenenza che portano a trapezoidali, adattativo, parabolica, ei numeri sfocati ellittiche. Nel nostro modello di valutazione delle opzioni Fuzzy assumiamo la volatilità costante. Studi precedenti hanno dimostrato che se ci rilassiamo questo presupposto si può spiegare la volatilità meglio, ma nessuna ricerca è stata effettuata per le opzioni binarie in un ambiente sfocata. La ricerca futura potrebbe estendere il nostro modello incorporando volatilità variabile nel tempo. Ringraziamenti Gli autori ringraziano il sostegno finanziario delle scienze naturali e ingegneria Research Council del Canada. Riferimenti 1 W. Xu. W. Xu. H. Li. W. Zhang Uno studio di lettere greche di opzione di valuta in ambienti di incertezza Matematica e Computer Modelling. Volume 51. Problema 56. 2010. pp. 670.681 2 C. Carlsson. R. Fuller Il valore medio possibilista e la varianza di numeri sfocati Imposta e sistemi fuzzy. Volume 122. 2001. pp. 315.326 3 A. Thavaneswaran. S. S. Appadoo. A. Paseka possibilista ponderata momenti di numeri fuzzy con applicazioni di GARCH modellazione e l'opzione dei prezzi Matematica e Computer Modelling. Volume 49. 2009. pp. 352.368 4 M. L. Guerra. L. Sorini. L. Stefanini sensibilità del prezzo di opzioni attraverso i numeri sfocati Computer e Matematica con le applicazioni. Volume 61. rilascio 3. 2011. pp. 515526 5 K. Chrysafis. B. Papadopoulos Il pricing teorico di opzioni con sfocata estimatori Journal of Computational e Matematica Applicata. Volume 223. Problema 2. 2009. pp. 552566 6 Z. Zmeskal Generalized morbido binomio modello opzione vero americano (approccio fuzzystochastic) European Journal of Operational Research. Volume 207. 2010. pp. 10.961.103 7 H. J. Zimmermann Fuzzy teoria degli insiemi e le sue applicazioni quarta ed. 2001. Kluwer Academic Publishers, Nowell 8 H. Gong. A. Thavaneswaran. modello di J. Singh Un BlackScholes con una volatilità GARCH matematica Scientist. Volume 35. 2010. pp. 3742 9 modelli finanziari D. Kennedy stocastici Taylor e del Gruppo Francis. 2010. Cambridge 10 A. Thavaneswaran. J. Singh. S. S. Appadoo Opzione prezzi per alcuni modelli di volatilità stocastica Journal of Risk Finanze. Volume 7. Edizione 4. 2006. pp. 425.445 Copyright 2012 Elsevier Ltd. Tutti i diritti riservati. articoli Citando () EZTrader respinto Sindaci EZTrader guai continuano in quanto la società respinge Ziv Haft, i Dottori Commercialisti con sede in Israele, e una società membro BDO. EZTrader respinge revisori è l'ultimo annuncio depositati presso la US Securities and Exchange Commission sa di un animale ferito impotente scaglia in agonia. La spinta del rilascio hellip Volumi binari giapponesi fare un bagno giapponese volumi di opzioni binarie in calo del 21 mese-su-mese come Brexit caos calma e le vacanze estive spadroneggiare. volumi binari giapponesi è sceso da 44.6tr in luglio a 35tr nel mese di agosto come il Brexit dopo shock dissipate e le vacanze estive tenute influenza. Il grafico a barre seguente mostra i volumi mensili hellip Focus sulla Banca d'Inghilterra politica monetaria binario quotidiano Financial Review 15 set 2016 Relazione Mattina: 09.00 Londra Markets sarà guardando la Banca d'Inghilterra a stretto contatto oggi, con il MPC impostato per rilasciare l'ultima guida su interessi aliquote. Nessun cambiamento è previsto, in modo che il vero l'attenzione sarà su proiezioni economiche avanti. La sterlina hellip 14 mercati degli occhi UK occupazione binario Daily Review finanziaria settembre 2016 Mattina Report: 09.00 London Questa mattina, la sterlina britannica è leggermente superiore dopo la vendita pesante di ieri. UK PPI, RPI e HPI tutto è venuto a di sotto delle aspettative, ammaccature timori di un'esplosione dell'inflazione a seguito della svalutazione libbra Brexit ispirato. Tutti gli occhi sono ora sul conteggio ricorrente hellip dollaro australiano inciampa Nonostante la Cina dati binari quotidiano Financial Review 13 Settembre 2016 Relazione Mattina: 09.00 London Questa mattina, il dollaro australiano è in ritardo, nonostante i dati economici cinesi in gran parte in linea. Il AUDJPY sta estendendo la sua corsa perdente, mentre l'AUDUSD ha invertito i guadagni di ieri. Il NZDUSD è scambiato più basso in simpatia. Il dollaro è sul hellip Sono EZTrader Trading Insolvently EZTDs conti per l'anno-End 2014 e 2015 erano entrambi qualificati. I primi sei mesi dell'anno in corso ha visto a generare una perdita ante imposte di 8,3 milioni. Sono busto Are EZTrader insolvently negoziazione al 31 marzo 2016 EZTDs contanti amp liquide pari a 2.275m ancora per i tre mesi che si concludono TechFinancials hellip Condividi Prezzo Massimo 20 su H1 Relazione Il 29 luglio TechFinancials8217 prezzo delle azioni crollato a 8.5p, ma ora sul rilascio del loro rapporto di H1 2016 le azioni sono ora scambiato a 15.5p mezzo, un assalto 82 l'esecutore principale che guida la TechFinancials quota di prezzo fino è stata la divisione B2C dove DragonFinancials ha iniziato attese Dollaro hellip sul FOMC binario quotidiano Financial Review 12 settembre 2016 Mattina report: 09.00 London Questa mattina il dollaro attende sul FOMC con i mercati restante attenti a quello che potrebbe essere una spettacolare settembre dalle FOMC. La maggior parte degli analisti si aspettano nessun cambiamento, ma qualsiasi movimento inaspettato potevano vedere il razzo dollaro. Il dollaro ha sparato alto sul dollaro hellip Estende Advance dopo Fed vertice binario quotidiano Financial Review 30 agosto 2016 Mattina Relazione: 09.00 Londra Il dollaro estende anticipo come il rally iniziato il Venerdì dopo le unità del vertice di Jackson Hole inseriti in questa settimana. Commenti degli Fed Yellen presidente e vice presidente Fischer hanno fissato il dollaro impennata sulla prospettiva di un hellip volumi binari giapponesi migliorare volumi Brexit interesse giapponesi fornire una spinta tanto necessaria quanto rimbalzano bassi volumi record. L'incremento è attribuibile alla Brexit come GBPJPY stato il più grande motore. volumi binari giapponesi migliorare come vengono fuori dal basso set di record a maggio. Brexit ha fornito un colpo al braccio con hellip